Управління кредитним портфелем комерційного банку на прикладі ВАТ АБ Укргазбанк

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Диплом на тему Управління кредитним портфелем комерційного банку на прикладі ВАТ АБ Укргазбанк

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28    

Д – депозити;

Зін – інші залучені кошти;

Кр – встановлений норматив резервування коштів на коррахунку комерційного банку;

ЛА – ліквідні активи;

Кз – норматив резервування коштів на коррахунку фактично сформованого страхового фонду на покриття можливих збитків за кредитними угодами комерційного банку;

Zф – фактично сформований страховий фонд на покриття можливих збитків за кредитними угодами.

При цьому має виконуватися таке співвідношення:


КРв = КРс – КВф,


де КРв – обсяг вільних ресурсів;

КВф – фактичні кредитні ресурси банку.

Обсяг ефективних ресурсів визначається як різниця між загальною сумою пасивів балансу банку за мінусом вкладень в активи, що не можуть бути вивільнені та спрямовані на кредитні вкладення, а також залишків залучених коштів, що спрямовуються в обов’язкове резервування залучених коштів, за мінусом коштів, які доцільно розмістити в ліквідні активи, що, у свою чергу, унеможливлює використання їх для надання позик.

Зазначимо, що основними чинниками, які визначають кредитну політику ВАТ АБ "Укргазбанк", є зростання його ринкової вартості (цінності) з урахуванням невизначеності й конфліктності зумовленого ними ризику. Опрацьовуючи кредитну політику, менеджерам банку необхідно враховувати вплив різних видів ризику, а також вплив кредитного ризику, ризику депозитних операцій, відсоткового, валютного, ризику незбалансованої ліквідності.


3. Розробка та економічне обґрунтування рекомендацій щодо оптимізації кредитної політики ВАТ АБ "Укргазбанк"


3.1 Пропозиції щодо вдосконалення кредитної політики банку


В умовах стабілізації і розвитку банківської системи України в процесі розробки оптимальної кредитної політики ВАТ АБ "Укргазбанк" повинні знаходити висвітлення такі категорії:

  • макроекономічні умови діяльності банку;

  • пріоритети ринку, під впливом яких відбувається розподіл коштів;

  • сильні і слабкі сторони банку, можливості і небезпеки;

  • корективи стратегії з метою реалізації ринкових можливостей та мінімізації ризиків;

  • оптимальний час стратегічних дій;

  • очікувані результати реалізації обраної стратегії;

  • механізм впровадження коригуючи дій на випадок, якщо отримані результати відхиляються від очікуваних.

Вказані вище особливості покладають за необхідність відокремити ряд вимог до обраної стратегії розвитку банку (рис. 14).

Принциповою вимогою до стратегії повинна бути точна відповідність місії банку. Крім того, вона повинна бути узгоджена з наявними можливостями і ресурсами, тому що недооцінка стратегічним планом можливостей ВАТ АБ "Укргазбанк" неминуче призведе до неповного розкриття потенціалу, а їхня переоцінка може спричинити серйозні наслідки, пов’язані із неправильним розміщенням банківських коштів, призупиненням здійснення активних операцій і, як наслідок, утратою клієнтів та зниженням одержуваного прибутку.



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

Рис. 14 . Вимоги до стратегії розвитку банку.


Важливою вимогою до кредитної політики ВАТ АБ "Укргазбанк" є його внутрішня сумісність із планами структурних підрозділів, яка забезпечує координацію зусиль усіх організаційних одиниць банку при досягненні корпоративних цілей.

Без об’єктивної оцінки макроекономічної ситуації стратегія стає дезорієнтованою, тобто неправильно оцінюються можливості і загрози, сильні й слабкі сторони конкурентів, спотворюються пріоритети інвестування тощо.

Стратегія оптимальної кредитної політики ВАТ АБ "Укргазбанк" повинна містити розгорнутий опис намічених заходів і термінів їх здійснення, а також очікуваних наслідків (у тому числі гадана величина різних показників фінансової діяльності) у результаті виконання дій, передбачених стратегічним планом.

В умовах стабілізації і розвитку банківської системи України зміни в зовнішньому середовищі можуть впливати на поточні і можливі стратегії кредитування ВАТ АБ "Укргазбанк", пристосовуючи їх до мінливої ринкової ситуації. Отже, стратегії розвитку в таких умовах мають певні особливості.

Аналіз поточної ринкової ситуації і припущення про стан середовища повинні робитися з достатнім рівнем визначеності, для того, щоб можна було оцінити ефект і ступінь впливу можливих змін ринкових умов на стратегію дій банку і внести відповідні корективи.

ВАТ АБ "Укргазбанк" повинен визначати пріоритети інвестування для кожного ринку, де він діє чи має намір діяти. Сукупність виявлених пріоритетів являє собою не що інше, як стратегію розвитку господарського портфеля банку. У рамках інвестиційних стратегій обраних ринків визначаються конкретні цілі, і визначається розмір засобів, необхідних для їх досягнення.

Таким чином, ключові фактори, що змінюються відповідно до вимог стратегії, повинні відображатися в стратегічному плані банку. Безпосереднє ж внесення змін у зазначені регульовані фактори ставиться метою планів дій, що розробляються в стратегічному плані і повинні конкретизуватися в програмах дій.

Плани дій банку повинні бути спрямовані на здійснення змін у ключових факторах. А оскільки це все ж таки плани, то в них повинні відображатися засоби, необхідні для їх здійснення, питання, пов’язані з потребами в капіталі, системах, устаткуванні, персоналі.

Процес будь-якого планування припускає визначену ієрархію планів, що виражається в ієрархії цілей. Ціль стратегічного плану втілюється з метою планів дій, що направляються на внесення змін у регульовані фактори. Ціль кожного плану дій розшифровується за допомогою програм. Подібна ієрархія дозволяє найбільше точно перетворити досить глобальні стратегічні цілі в зовсім конкретні цілі для конкретних виконавців.

Слід зазначити, що програми планів дій ВАТ АБ "Укргазбанк" не дозволяють одержати точний результат зміни фінансових змінних, котрий повинний мати місце, після їхньої реалізації, оскільки сукупний ефект від виконання програм відрізняється від простої суми ефектів від здійснення. Одержувані в результаті складання програм проміжні результати, таким чином, незручно використовувати як вимірники. Вони служать для контролю за виконанням планів, і крім того, дозволяють здійснювати попередній підрахунок витрат і очікуваного прибутку, що визначає ступінь впливу на основні фінансові змінні.

Таким чином, у банківському плануванні ВАТ АБ "Укргазбанк" спостерігається процес руху від загального до чітко визначеного, що виявляється в ієрархії банківських планів.

Тому на етапі стратегічних змін у регульованих факторах намічаються ключової параметри і величини їхніх змін, що і знаходить своє відображення в стратегічному плані банку. Безпосередня ж механіка здійснення цих змін – це не справа стратегії. Зміна кожного регульованого фактора ставиться метою окремого плану дій, що конкретизується в програмах.

Задача працівників ВАТ АБ "Укргазбанк" у відношенні стратегічного планування полегшується, оскільки в світі вже накопичений досить великий досвід банківського планування. Але, з іншого боку, умови, у яких діють банки країн з розвиненими ринковими відносинами й України, де ці відносини знаходяться тільки в стадії становлення, зовсім різні, і це обов’язково повинно враховуватися при виборі певної стратегії розвитку.

Для успішного ведення системи стратегічного планування з метою оптимізації кредитної політики ВАТ АБ "Укргазбанк" можна рекомендувати правильно оцінювати наступні умови: виявлення необхідності стратегічного планування; відповідні зобов’язання і підтримка керівництва; допомога фахівців; відповідна реорганізація; розвиток інформаційної бази; створення відповідної системи контролю; розробка системи заохочень і санкцій; налагодження системи внутрішніх комунікацій; наявність достатнього часу.

Стратегічне планування реально сприятиме здійсненню перспективного управління кредитною діяльністю ВАТ АБ "Укргазбанк".

Добре налагоджена система планування, заснована на професійному аналізі клієнтів, партнерів, конкурентів і інших суб’єктів ринку, здатних прямо чи побічно вплинути на діяльність банку, дозволяє гарантувати стабільний подальший розвиток банку і відсутність можливих ризиків.

Введення системи стратегічного планування значно розширить можливості керівництва ВАТ АБ "Укргазбанк" щодо аналізу вироблених і пропонованих цією системою альтернативних інвестиційних стратегій. Вище керівництво одержить надійний інструмент перспективного і поточного регулювання відносин як усередині самої організації, так і з усіма суб’єктами ринку. Однак для того, щоб цей інструмент нормально функціонував в умовах стабілізації і розвитку банківської системи України, банки повинні здійснити відповідну реорганізацію.

    продолжение
 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28    

Удобная ссылка:

Скачать дипломную работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.